В конфиге хоста, в секции server{} указываем:

#!Статический контент!
   location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|swf|tiff|swf|flv)$ {
      try_files $uri $uri/ @fallback;
      #Кеширум картинки месяца на 4
      expires 4M;
      #Кешируем везде (и на прокси и на клиентах)
      add_header Cache-Control public;
   }